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    NAFMI不良ABS应披露基础资产分布及预计回收情况

      发布时间:2018-01-23 03:02

      FX168讯 中国银行间交易商协会(NAFMII)周二(4月19日)发布不良资产支持证券(ABS)信息披露指引(试行),要求披露基础资产分布信息及预计回收情况,包括分布、借款人分布、抵(质)押物分布、预测回收率分布表、现金流回收预测表等。

      FX168讯中国银行间交易商协会(NAFMII)周二(4月19日)发布不良资产支持证券(ABS)信息披露指引(试行),要求披露基础资产分布信息及预计回收情况,包括分布、借款人分布、抵(质)押物分布、预测回收率分布表、现金流回收预测表等。

      交易商协会官方网站刊登公告指称,规范不良资产支持证券信息披露可以促进信贷资产证券化市场健康有序发展,更好发挥金融支持实体经济作用。

      指引要求,基础资产筛选标准方面,受托机构应披露基础资产筛选标准,包括但不限于债权合法有效性、分类情况、币种、单个借款人在发起机构的所有是否全部入池等,并明确入池每笔在初始起算日和信托财产交付日的状况的全部陈述和保证。

      同时,受托机构应充分披露可能存在的投资风险,包括但不限于现金流实际回收不足的风险、现金流回收时间波动的风险、利率风险、政策风险、操作风险等。

      此外,在发生可能对不良资产支持证券投资价值有实质性影响的临时性重大事件时,受托机构应在事发后三个工作日内披露相关信息,并向交易商协会报告。

      指引强调,投资者应对披露的信息进行独立分析,独立判断不良资产支持证券投资价值,自行承担投资风险;主管部门对本期证券发行的备案或核准,并不表明对投资价值作出任何评价,也不表明对投资风险作出任何判断。

      不良资产支持证券,是指金融机构作为发起机构,将不良信托给受托机构,由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券,以该不良所产生的现金支付资产支持证券收益的证券化融资工具。

      中国银行间市场交易商协会3月末公布“不良资产支持证券信息披露指引(征求意见稿)”,称可以提高不良资产证券化业务透明度,促进资产证券化业务规范化、常态化。